Выделяем для себя те инструменты, которые имеют наиболее существенное значение показателя. В нашем случае это пара EURUSD и USDJPY с показателем -0,9. Так же вы можете выбрать галочками какие пары хотите сравнить и калькулятор отобразить графики для наглядного сравнения движения пар. Но не забывайте, что курс денежных единиц зависит не только от положения фондового рынка . Корреляцию валютных пар с остальными денежными единицами и другими классами активов используйте как дополнительный, а не основной инструмент при анализе актива.
К ним относятся австралийский доллар, британский фунт, акции и некоторые товары. Данные пары гораздо более волатильны по сравнению с другими. Это особенно справедливо в периоды с низким уровнем ликвидности, к примеру, во время праздников. Изменения в корреляции могут происходить ежедневно, что, в свою очередь, может повлиять на точность прогнозов трейдера о долгосрочных корреляциях. Кроме того, обменный курс EUR/GBP коррелирует с обменным курсом обеих пар по отношению к доллару США, будучи положительно коррелированным с EUR/USD и отрицательно коррелированным с GBP/USD.
Возьмем, к примеру, экономику Великобритании, японскую экономику и экономику США. Комбинация этих валют дает самые сильные коррелированные валютные торговые пары. Благодаря методике, существенно сокращаются торговые риски.
- Чаще всего эта стратегия применяется именно на валютном рынке, так как здесь всегда просто найти инструменты, двигающиеся зеркально противоположно друг другу – имеющие отрицательную корреляцию.
- И тот и тот можно скачать бесплатно с официального сайта метаков, ссылки я для вас прикрепила.
- Например, наблюдается положительная корреляция между стоимостью канадского доллара по отношению к доллару США и ценой на нефть.
- Самое разумное, безусловно, работать только с одной парой и не играться в противоположные парные сделки, ибо можно очень быстро доиграться до некрасивых показателей.
- Специалисты советуют заниматься обновлением показателей каждую неделю, ради высокой точности значений.
Пример Хеджирования
Если сильно вырастет нефть, то упадет золото, но вырастут контракты на разницу на акции добывающих компаний. Поскольку наблюдается общее подчинение тренду фондовых индексов, то, вероятно, будет видна реакция на их падение, даже если цены энергоносителей будут идти вверх. Разумным решением будет оперировать парами USD/RUB и GBP/JPY, потому что если произойдет неожиданное падение AUD/USD, маловероятно, что оно коснется других упомянутых пар. Допустим, трейдер хочет купить пару AUD/USD и у него еще достаточно средств на счету. Он решает поискать возможности для открытия еще двух позиций.
Согласованность Движения Платины И Британца
Практически все пары зависят от него и, если он начнет расти, другие пары (даже те, у которых синтетические индексы нет доллара в составе) будут прямо или обратно коррелировать к нему. Минусы — ваши риски удваиваются, если вы открываете сделки для двух зеркально коррелирующих пар. Кроме того, корреляция регулярно меняется в разные временные промежутки, что следует учитывать в работе. Если уж вы решили поиграться с одновременными сделками на разные пары, удачная сделка с парами, что имеют прямую корреляцию, удвоит ваши доходы. Или убытки, естественно, если что-то пошло не так и прогноз оказался неверным.
Все таки упор делается на трейдинг более ликвидными инструментами. Два крупнейших импортера нефти США и Япония в валютной паре USDJPY, как ни странно, создают схожесть движений на графиках с нефтью. Если Вы видите одновременно точки входа на EURUSD и на USDCHF, то какую же пару выбрать для сервис для торговли на бирже трейдинга? По сравнению с инструментов с франком, евро доллар имеет большую волатильность, поэтому EURUSD является более предпочтительным вариантом. Торговля криптовалютой или торговля на валютном рынке Форекс подходит далеко не всем трейдерам и инвесторам, поскольку существует большая степень риска получить убытки.
Трейдер ожидает, что коррелированные пары будут синхронно двигаться вблизи важного уровня поддержки или сопротивления. На валютной паре CADJPY проявляется яркая положительная взаимосвязь движений графика с нефтью. Голубым цветом отмечены коэффициенты обратной корреляции, наиболее приближенные к значению -1 (ниже показателя -0,7). По данным таблицы наибольшая обратная зависимость наблюдается между парами EUR/USD и USD/CHF. Уровень корреляции здесь также очень высок и достигает -0,95.
Однако индивидуальные стратегии и привычки конкретного трейдера могут предполагать иные временные рамки, а также количество оцениваемых показателей. Следующая таблица показывает, какова была скользящая корреляция валютных пар для EUR/USD за шесть месяцев. Пользователь осознает, что существует риск потери депозита в полном объеме в процессе проведения торговых операций на рынке. Торговые операции на рынке не рекомендуются каждому, и вы должны полностью понимать риски. Вы видите, что даже с учетом пробоя у EUR/USD, подтверждающих этот пробой изменений в AUD/USD и GBP/USD не происходит.
Этим и объясняется сильная, но обратная корреляция двух активов. Внизу графика вы увидите ту самую таблицу, которую индикатор корреляции пар рассчитывает в онлайн режиме. Желтым цветом в ней отображены расчеты коэффициента прямой зависимости, наиболее приближенные к значению +1. Как мы можем увидеть в таблице, на настоящее время наибольшая ecn счета форекс прямая корреляция присутствует на парах USD/CAD и USD/CHF. Эффективность трейдера зависит от множества факторов, но одним из наиболее существенных, определяющих его профессионализм, считается умение рассчитывать и анализировать статистические показатели. Например, корреляция валютных пар помогает определить, насколько в данный момент ваш общий торговый портфель чувствителен к изменениям на рынке.
Однако описанная ситуация, когда взаимосвязь лишь немного ослабляется или усиливается, не всегда находит отражение в реальности. USD/CAD и USD/CHF в прошлом году сильно коррелировали между собой, коэффициент их зависимости составлял zero,ninety five. Если брать в качестве примера такие пары, как EUR/USD и USD/CHF, то видна отрицательная корреляция, причем ее значение весьма велико и составляет -1.
Существует и обратная корреляция, когда пары двигаются синхронно, но в противоположных направлениях, например, EUR/USD и USD/CHF. Мы уже неплохо углубились в искусство корреляций и теперь займемся непосредственно валютными парами. Вы наверняка не раз замечали, что когда одна валютная пара идет вверх, то вторая стремится вниз. Либо взаимосвязь между ними и вовсе прямая — падает курс одной пары, вместе с ней падает и курс другой. Если вас интересует торговля определенными валютными парами на основе корреляции, давайте посмотрим, как это сделать. Коэффициент zero означает, что пары не имеют корреляции между собой.